المتوسط المتحرك الموزون

المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA) هو أحد أنواع [[Moving_Averages | المتوسطات المتحركة (MA)]].

العيب الأساسي لـ [[المتوسط ​​المتحرك البسيط | المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)]] هو تعيين الأوزان المتساوية لجميع الأسعار ، بغض النظر عن بعدها عن اللحظة الحالية.
للقضاء على هذا العيب ، تم إنشاء المتوسط ​​المتحرك المرجح. في عملية حسابها ، يتم اختيار الأوزان بطريقة تجعل الأسعار الأخيرة لها وزن أعلى.

WMA (N) = (W1 * X1 + W2 * X2 +… + WN * XN) / (W1 + W2 +… + WN) ،

حيث W1
يمكن أن يختلف حساب الأوزان ، اعتمادًا على تعديل WMA. هناك الكثير من بدائل WMA التي تطبق متغيرات مختلفة لحساب الوزن. على سبيل المثال ، في حالة WMA الخطي ، تكون الفترة تساوي 5:

WMA (5) = (1 * X1 + 2 * X2 +… + 5 * X5) / (1 + 2 +… + 5).

مثل SMA ، فإن WMA لديه تأخير في دخول الاتجاه والخروج منه. ولكن من الواضح أنه أقل نظرًا لارتفاع أوزان الأسعار الأخيرة ، فإن رد الفعل على تغير السعر يحدث في وقت أبكر بكثير.
WMA هو وزن حسابي لتغيرات الأسعار طوال فترة معينة. كأداة تحليلية ، تزيل جزءًا من أخطاء SMA ، لكنها لا تتجنبها.

الاستخدام: يشبه استخدام WMA استخدام SMA.

العيوب:

1. عادة ما يكون التأخير في الدخول والخروج من الاتجاه هامًا ، ولكنه أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط. ومع ذلك ، كما ذكر ، نظرًا لارتفاع أوزان الأسعار الأخيرة ، فإنه يتفاعل بشكل أسرع مع تغير السعر.

2. في الرأس الجانبي (نطاق التداول) ، يعطي WMA الكثير من الإشارات الخاطئة ، ويتسبب في خسائر ، وهو أيضًا عيب SMA.

3. نظرًا لأن أحدث سعر تم منحه أعلى وزن ، عند مدخل حساب السعر ، يختلف عن مستوى سعر السوق ، فإن WMA يتغير أكثر من SMA ، على الرغم من أنه عند الخروج من هذا السعر ، فإن العلامة الكاذبة الثانية هي غير معطى.